交易记录第 12 周：9 个模拟账户跑 30 品种，净值、回撤与手续费占比

先说明账户类型：9 个 TQSim 模拟账户，覆盖 30 个品种，策略为 CTA 趋势 + 日内均值回归的混合。以下数据由账户系统自动统计，非手工填写。

本周表现

• 整体净值 +2.3%，其中 6 个账户为正、3 个为负；
• 最大回撤 4.1%，出现在周三夜盘，主因是黑色系集体跳水；
• 概率 57.8%，与上周基本持平。

真正的问题：手续费

本周毛利 18,400 元，手续费 6,256 元，占比 34%。这个数字比概率重要得多。

按 30 个品种、平均每天 40 笔成交估算，往返成本约 26.5 元/手。如果能把交易频率降 30%，手续费能省下近 1900 元，相当于把整体收益提高 10%。

所以下周的重点不是调参数，而是给策略加趋势过滤来降频。参数优化在手续费面前是次要矛盾。