公开量化数据 tick 数据的夜盘归属：21:00 后的行情算哪个交易日？

标准做法是按交易日归属：夜盘（21:00–次日 01:00 或 02:30）属于次一交易日。

具体实现：不要用自然日加减，而是维护一张「交易日历表」，把每个时间戳映射到对应的 trading_day。交易所每天会公布交易日历，或者你可以从任意一个主力合约的日线数据里反推。

周五夜盘归属下周一，这在交易日历里是天然成立的，不需要特殊处理——因为日历表里周五夜盘的下一个交易日就是周一。

补一句：如果只是想对齐日线做回测，最省事的办法是直接放弃夜盘那一段，只用 09:00–15:00 的 tick。虽然损失了信息，但省掉了一整类对齐 bug。

按交易日历表的方案改完了，对上了。感谢！已把方案整理进自己的数据处理流程。