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数据分享:郑商所烧碱 SH611 全量 tick(30 个交易日,微秒精度)

数据搬运工
发布于 3 天前 · 2,204 次浏览

把郑商所烧碱 SH611 的全量 tick 整理好了,放出来共享,省得大家重复下载。

数据说明

  • 覆盖区间:2026-07-28 ~ 2026-09-05,共 30 个交易日;
  • 字段:datetime(北京时,微秒精度)+ last_price
  • 已剔除集合竞价时段,已按交易日归属处理夜盘;
  • 缺失值用前值填充,并在字段中标注了填充位置。

使用提醒

做日内回测时注意两点:一是夜盘 21:00–23:00 的流动性明显低于日盘,滑点假设要放宽;二是烧碱的 tick 跳动较大,按固定 tick 失效位的策略容易被打穿。

需要的话我后续可以把其他品种也整理出来,评论区说一声。

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全部回复 2

量化小林 3 天前 #1

正好在找这个。想问下填充位置是怎么标注的?是加了一列 flag 还是在原字段上标记?

数据搬运工 3 天前 #2

加了一列 is_filled,0/1 标记,原字段保持原始值不动。这样你回测时可以自由选择是否剔除填充点。

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