分享：我用 OI + Delta 做日内入场的三个过滤条件，概率从 51% 提到 58%
原始信号很简单：价格突破前 N 根 K 线高点 + 成交量大于均量 1.5 倍。问题是在日内噪声环境下，这个信号的有效率只有 51% 左右，扣掉手续费基本不赚钱。
三个过滤条件
- 持仓量同比变化阈值——突破发生时，持仓量必须同步增加 2% 以上。只有价涨仓增，才说明是新资金进场而不是平仓推动；
- Delta 背离剔除——如果价格创新高但主动买盘 Delta 没有同步创新高，直接跳过这个信号；
- VWAP 偏离回归——价格偏离当日 VWAP 超过 1.2 个标准差时不开新仓，等回归到 0.6 以内再考虑。
回测结果
在 6 个品种、2026 年 3 月至 8 月的 tick 数据上跑，信号数从 4,120 降到 1,830（少了 56%），概率从 51.2% 提到 57.8%，盈亏比从 1.15 提到 1.42。
关键不是概率提高了多少，而是交易频率降下来了。手续费占比从 41% 降到 26%，这才是净收益改善的主要来源。
参数和完整回测明细我整理在附件里，欢迎挑毛病。