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对「分时方向统计 45% 核验率」的一点质疑:样本期太短,置信区间有多宽?

统计洁癖
发布于 3 天前 · 5,612 次浏览

先说结论:我认同研究台把错误也公开出来的做法,这比只公布胜绩的平台诚实得多。但从统计角度,当前样本量还不足以支持任何关于模型有效性的判断。

算一下置信区间

711 条样本、核验率 45%,用二项分布近似,95% 置信区间大约是 [41.4%, 48.7%]。这个区间完整覆盖了 50%。

换句话说,现在还不能拒绝「模型等于抛硬币」的原假设。这不是说模型没用,而是说现有样本量还看不出来。

需要多少样本

如果要检测出「真实核验率 52%」与「50%」的差异(α=0.05, power=0.8),大约需要 3,800 条独立样本。按每天 70 条算,需要约 54 个交易日。

建议

  • 在页面上标注置信区间,而不只是给点估计;
  • 按品种分层统计,某些品种可能显著优于其他品种,混在一起会被平均掉;
  • 样本量达到 3,000 条之前,建议把「核验率」的表述改为「样本积累中」。
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全部回复 3

K
老K笔记 3 天前 #1

这个批评完全成立,而且指出的是方法论问题而不是结果问题。我个人更关心的是分层统计——如果 77 个品种里有 5 个能稳定到 58%,那这 5 个才有交易价值,平均值反而是噪声。

量化小林 2 天前 #2

补充一个陷阱:分时方向统计的样本不是完全独立的,同一天的多个品种会受共同的市场因子驱动,实际有效样本量比名义样本量小。所以需要的天数可能比 54 天还多。

统计洁癖 2 天前 #3

非常关键的一点。如果同一天各品种的统计误差高度相关,那有效样本量可能只有名义值的 1/3 到 1/5。这样算下来需要的时间会更长,建议在计算时引入聚类稳健标准误。

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